Suavização Pela Média Móvel

Alisamento Suavização remove variações de curto prazo, ou revelar a importante forma subjacente não adulterada dos dados. Igor, e Savitzky-Golay suavização. Os diferentes algoritmos de suavização convolvem os dados de entrada com diferentes coeficientes. Suavização é um tipo de filtro passa-baixa. O tipo de suavização ea quantidade de suavização alteram a resposta de frequência dos filtros: Média Móvel (também conhecido como suavização de caixa) A forma mais simples de suavização é a que simplesmente substitui cada valor de dados pela média de valores vizinhos. Para evitar trocar os dados, é melhor fazer a média do mesmo número de valores antes e depois de onde a média está sendo calculada. Na forma de equação, a média móvel é calculada por: Outro termo para este tipo de suavização é: Suavização Binomial A suavização binomial é um filtro Gaussiano. Ele convolve seus dados com coeficientes normalizados derivados do triângulo Pascals em um nível igual ao parâmetro Smoothing. O algoritmo é derivado de um artigo de Marchand e Marmet (1983). Savitzky-Golay Smoothing A suavização de Savitzky-Golay utiliza um conjunto diferente de coeficientes pré-calculados populares no campo da química. É um tipo de alisamento polinomial de mínimos quadrados. A quantidade de suavização é controlada por dois parâmetros: a ordem polinomial e o número de pontos usados ​​para calcular cada valor de saída suavizado. Referências Marchand, P. e L. Marmet, Filtro de alisamento binomial: Uma maneira de evitar algumas armadilhas de suavização polinomial pelo menos quadrado, Rev. Sci. Instrum. . 54. 1034-41, 1983. Savitzky, A. e M. J.E. Golay, Suavização e diferenciação de dados por procedimentos de mínimos quadrados simplificados, Química Analítica. 36. 1627-1639, 1964.What é uma média móvel Smoothed A Smoothed Moving Average é uma espécie de cruzamento entre uma média móvel simples e uma média móvel exponencial. Apenas com um período mais longo aplicado. A Smoothed Moving Average dá aos preços recentes uma ponderação igual aos históricos. O cálculo não se refere a um período fixo, mas leva em consideração todas as séries de dados disponíveis. Isso é conseguido por subtrair yesterdays Smoothed Moving Average do preço de hoje. Adicionando este resultado para yesterdays Smoothed Moving Average, resulta em hoje Moving Average. Em uma média móvel simples. Os dados de preços têm um peso igual no cálculo da média. Além disso, em uma média móvel simples. Os dados de preço mais antigo são removidos da Média Móvel, à medida que um novo preço é adicionado ao cálculo. A média movimentada suavizada usa um período mais longo para determinar a média, atribuindo um peso aos dados do preço como a média é calculada. Assim, os pontos de dados de preços mais antigos da Média Móvel Smoothed nunca são removidos, mas têm apenas um impacto mínimo na Média Móvel, o que é semelhante ao modo como uma Média Móvel Exponencial coloca mais peso nos dados mais recentes. Vamos ver como é calculada uma Média Móvel Smoothed: O primeiro valor para uma Média Móvel Smoothed é calculado como uma Média Móvel Simples (SMA): SUM1 SOMA (CLOSE, N) SMMA1 SUM1 / N As médias móveis segundo e sucessivas são calculadas de acordo com Esta fórmula: Onde: SUM1 é a soma total dos preços de fechamento para N períodos SMMA1 é a média móvel suavizada da primeira barra SMMA (i) é a média móvel suavizada da barra atual (exceto a primeira) FECHAR (i) É o preço de fechamento atual N é o período de suavização. Para o exemplo a seguir vamos definir o PERÍODO igual a 3. Vamos assumir que o preço de cada dia é o mesmo que o número do dia para o preço, assim, preço 1 1, preço 2 2, e assim por diante. Neste caso, para o primeiro ponto de dados, será igual ao cálculo do Preço de Movimentação Simples. É plotada no gráfico na terceira barra da primeira barra usada no cálculo. SMMA (PREÇO 1 PREÇO 2 PREÇO 3) / PERÍODO SMMA (1 2 3) / 3 O próximo valor seria traçado na quarta barra da primeira barra utilizada no cálculo. SMMA (PREVIOUS SUM - PREVIOUS AVG PREÇO 4) / PERIOD Para o segundo cálculo da SMMA, PREVIOUS SUM é a soma de PRICE 1 PRICE 2 PRICE 3 e PREVIOUS AVG é o valor inicial da SMMA. SMMA (6 - 2 4) / 3 O próximo valor seria plotado na quinta barra da primeira barra usada no cálculo. SMMA (PREVIOUS SUM - PREVIOUS AVG PRICE 5) / PERIOD Para o terceiro e subseqüentes cálculos do SMMA, os valores seriam determinados subtraindo o PREVIOUS AVG da PREVIOUS SUM, adicionando o próximo PRICE mais recente, dividindo-se então pelo PERIOD. SMMA (8 - 2,67 5) / 3 SMMA (10,33 - 3,44 6) / 3 A principal utilização deste indicador é a sua função de alisamento. Desta forma, a Média Móvel elimina flutuações de curto prazo e permite ver a tendência predominante. As Médias Móveis funcionam melhor nos mercados de tendências. Um sinal de compra ocorre quando as médias de curto e médio prazo cruzam de abaixo para acima da média de longo prazo. Por outro lado, um sinal de venda é emitido quando as médias de curto e médio prazo cruzam de cima para abaixo da média de longo prazo. Você pode usar os mesmos sinais com duas médias móveis, mas a maioria dos técnicos de mercado sugerem usar médias de longo prazo ao negociar apenas duas médias suaves movimentação em um sistema de crossover. Outra abordagem comercial é usar o conceito de preço atual. Se o preço atual está acima das médias movimentadas suavizadas, você compra. Feche essa posição quando o preço atual cruza abaixo da média móvel. Para uma posição curta, venda quando o preço atual está abaixo da média movimentada suavizada. Feche essa posição quando o preço atual sobe acima das médias movimentadas suavizadas. À medida que você usa médias movimentadas suavizadas, não confunda-as com a média móvel simples. Uma média movimentada suavizada se comporta de forma bastante diferente de uma média móvel simples. É uma função do factor de ponderação ou comprimento da média. Vamos comparar um SMA com um SMMA em um gráfico: Como vemos, o SMMA é mais reativo a mudanças de tendência do que o SMA, que produz um gráfico semelhante a um EMA. Vamos mostrar a diferença entre um EMA e um gráfico SMMA um pouco mais tarde. Notícias recentes (links abertos em nova guia) Aprenda a interpretar lacunas em gráficos de ações Análise de castiçal incorpora estratégias de negociação de senso comum para lacunas ou Windows. Candlestick Engulfing Padrões - Bullish Engulfing Pattern e Bearish Engulfing Pattern. O que significam esses castiçais japoneses Aprenda rapidamente a identificar esses negócios lucrativos no mercado de ações. Comércio de candlestick japonês elimina investimento emocional. Os sinais de Candlestick são fáceis de aprender e aplicar-se a Day-trading, Swing-trading ou investimentos de longo prazo. Copyright 2008 WHDCo, Inc. Todos os direitos reservados.