Segredos Do Piso Traders Pontos De Pivô A Profecia Auto-Cumprindo

Segredos do piso Traders Pontos de pivô: O auto cumprindo profecia?

2 de maio de 2007 Por Kenny

Segredos do piso Traders Pontos de pivô: O auto cumprindo profecia?

Por Jim Harrison, CTA e fundador do eMiniMaster

"True Trading Mastery deriva da compreensão do papel relativamente pequeno fatores técnicos analíticos desempenhar no processo global de negociação eo papel inestimável importante que as atitudes corretas do mercado e crenças exercer em facilitar um resultado consistentemente rentável". ... Bob Koppel

Ao contrário da crença popular, a maioria dos comerciantes consistentes não gastam seus dias tentando prever a ação do preço por "apanhar tops" ou "picking bottoms". Eles passam seus dias executando um bem elaborado simples de seguir plano de negociação.

Você vê, é na nuance do comportamento do preço onde a intenção verdadeira do mercado pode ser reconhecida. O primeiro passo para entender esse comportamento é criar uma estrutura na qual analisar a atividade do dia.

Vamos explorar o fabuloso Floor Traders Pivot Points. Primeiro, definimos Suporte e resistência como aquelas zonas de preços onde as forças de oferta e demanda são mais prováveis ​​de se encontrar. É nessas juntas-chave onde os touros (que representam a demanda) e os ursos (que representam a oferta) são mais propensos a lutar, com o vencedor determinando o próximo movimento direcional do mercado. Observe, nós NÃO definimos suporte ou resistência como uma área onde o preço mudará de direção.

Floor Traders Pivot Points são definidos como uma forma de suporte estático e resistência. Isso significa que eles não são dinâmicos como uma média móvel que é mais responsivo ao carrapato por ação de carrapato e, portanto, são "fixado" ou "estático" durante toda a sessão de negociação. Eles têm uma atração gravitacional, e eles funcionam porque a grande maioria dos participantes acredita que eles trabalham, e, portanto, a profecia auto cumprindo existe.

Os comerciantes do assoalho e os outros profissionais que fazem a compra e a venda reais de contratos de futuros nos poços negociando das trocas, empregam geralmente sistemas muito similares para avaliar o preço de tais contratos na ausência de influências externas significativas. Estes sistemas empregam um método de calcular o valor relativo baseado na atividade do preço do dia anterior. Um ponto de equilíbrio de preço é determinado, bem como níveis de suporte e resistência em relação a esse ponto de equilíbrio. Este método é denominado Sistema de Pivot Trader de Piso.

Os níveis de preços do Sistema Dinâmico atuam como possíveis áreas de suporte e resistência ao longo do dia. Eles servem como pontos focais para os profissionais de piso como ajustar seus lances e oferece, especialmente quando a atividade de negociação é lenta. O uso desses valores, juntamente com as habilidades de leitura de fitas e reconhecimento de padrão de castiçal * pode ajudar na determinação de áreas apropriadas para entrada, parada e saída de comércio.

O nível de referência principal neste sistema é o Pivô Diário, ou o Pivô Ponto (DPP). Geralmente, à medida que entramos em cada dia de negociação, consideramos este nível como nosso ponto de equilíbrio entre forças de alta e baixa. Uma demonstração de atividade de preço significativa acima do Pivô Diário é considerada como tendo implicações de alta, enquanto atividade significativa abaixo deste nível é de baixa. Embora a atividade de negociação real seja iniciada por uma variedade de outras indicações de mercado, observamos o comportamento de preços em relação ao nível de Pivô Diário como um auxílio na determinação do viés direcional geral do mercado.

Níveis de suporte e resistência do sistema de pivô

A atividade de negociação do dia geralmente pode ser pensada como girando ao redor e gravitando em direção ao nível Diário Pivô. À medida que o preço se afasta dessa zona e se aproxima do primeiro nível de resistência (R1) ou do primeiro nível de suporte (S1), o comportamento do mercado torna-se cada vez mais crítico. Qualquer rejeição destes níveis recentemente alcançados aumenta a probabilidade de um retorno ao DP. Por outro lado, uma violação de qualquer um destes níveis é considerada como aceitação do mercado e uma alteração percebida na avaliação do instrumento a ser negociado.

Além disso, se o mercado estender seu movimento ainda mais do Pivô Diário, a penetração através de cada nível sucessivo de suporte ou resistência é geralmente considerada como tendo atraído um maior grau de participação de interesses fora do chão. Um aumento nos juros off-floor representa uma maior probabilidade de que posições de longo prazo estão sendo estabelecidas, resultando em maior potencial para o mercado a tendência ainda mais. Cada nível consecutivamente maior de suporte do Sistema Pivô ou resistência violada é geralmente considerado como tendo agitado o interesse de participantes sucessivamente de longo prazo.

Uma vez que o mercado tenha feito uma ruptura convincente de um determinado suporte ou nível de resistência, esse nível é considerado como tendo revertido seu papel de suporte / resistência e, posteriormente, se torna um ponto de teste para a atividade de mercado. Por exemplo, se o primeiro nível de suporte (S1) é penetrado para baixo, qualquer retorno a esse nível é considerado um teste de integridade desse nível. A rejeição de qualquer avanço de preços de volta para o nível de S1 é considerado um teste bem-sucedido dessa violação, e aumenta a credibilidade desse nível como um ponto de avaliação renovado. Além disso, qualquer mudança adicional fora desse nível tem o potencial de forçar o mercado através do próximo nível de suporte ou resistência, atraindo jogadores de um período de tempo ainda mais longo para o mercado, e assim por diante, expandindo continuamente a gama de atividade do mercado.

Os comerciantes de tempo mais longo vai "acordar" ou tornar-se ativo como nós expandir o preço para e ou além dos níveis internos do sistema Pivot. Como preço rompe com os níveis de R2 ou S2 eles provavelmente irão resolver a ação de preço em uma de duas maneiras. Em primeiro lugar, veremos uma aceitação do novo valor encontrado, resultando no que chamamos de dias de tendência em que o preço parece mover-se apenas em uma direção com força. Alternativamente, se o novo valor encontrado não for geralmente aceito pelos comerciantes com prazo mais longo, o preço tentará encontrar o seu caminho de volta para o ponto de pivô diário.

A fórmula tradicional para calcular os níveis de apoio e resistência do Floor Trader Pivot System é a seguinte:

Pivot (P) = (H + L + C) / 3

Nível de resistência 1 (R1) = (2 * P) - L

Nível de suporte 1 (S1) = (2 * P) - H

Nível de resistência 2 (R2) = (P - S1) + R1

Nível de suporte 2 (S2) = P - (R1 - S1)

Nível de Resistência 3 (R3) = (P - S1) + R2

Suporte Nível 3 (S3) = P - (R2 - S1)

Esta fórmula geralmente usa o que nos referimos como dados de 24 horas, incluindo um alto e / ou um baixo que pode ter ocorrido fora das Horas de Negociação Regular. Alternativamente, pode-se usar apenas as informações de preço Alto, Baixo e Fechado das Horas de Negociação Regular para calcular o Ponto de Pivô. Alguns comerciantes também têm modificado a fórmula de várias maneiras diferentes para incluir a abertura "folga" e ou mid dia recálculos no preço que não é o escopo deste artigo.

Níveis de sustentação e resistência podem também ser aplicados aos períodos semanais e mensais.

Nível diário e semanal de negociação de piso Confluência

As áreas em que existem vários níveis na proximidade podem ser consideradas como tendo uma maior probabilidade de proporcionar suporte ou resistência mais forte. O mesmo processo pode ser aplicado ao período de tempo mensal para adicionar ainda mais potencial para confluência.

Um ponto importante a lembrar sobre estes Floor Trader Pivot Números é que eles atuam como potencial de apoio e zonas de resistência ao longo do dia de negociação. O "contexto" em que ocorrem muitas vezes determina seu significado. Seu uso de habilidades de leitura de fitas combinado com uma capacidade de interpretar corretamente formações de castiçal pode levar a um comércio muito simples, mas poderoso configurar e desempenhar um papel crítico no uso adequado de Level Trader Levels como uma ferramenta de lucro.

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Jim Harrison é o fundador do eMini-Master. Trader ativo desde 1996, M. J. Harrison, Associados III, LLC ( "MJH3") é um conselheiro registado de Negociação de Commodities (CTA) com a National Futures Association. Como diretor e presidente da MJH3, Jim traz intensidade e paixão para os mercados para todos os seus empreendimentos.